ダイアログの右半分に、「Internet Explorerとの連携を有効にする」という項目が ございますので、この項目のチェックをはずします。
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以上となります。

代わりに、以下の機能をお使いください。

ホームページのリンクの上で右クリックしていただくと、Internet Explorerのコンテキストメニューが表示されます。
そのなかから、[ＤＣさくらで対象をファイルに保存]という メニュー項目を選択してダウンロードを開始していただきますようお願いいたします。

または、パケットモニターやドロップウィンドウ機能もご利用になれます。
ＤＣさくらのメニューの[表示]より、[パケットモニターを開く]や[ドロップウィンドウの表示]というメニュー項目を クリックするとそれぞれ表示されます。

くわしくは、ヘルプの左側ツリーより、[操作の説明]→[ファイルのダウンロードを開始する手順]をお読みくださいますようお願い申し上げます。（ヘルプは、ツールバーの[ヘルプ]ボタンをクリックする等により表示できます。）

その他の関連した質問項目　Q、Internet Explorerのコンテンキストメニューの不要な項目を削除したい。