2階層目以降のコンテンツをダウンロードするには、URL一覧ダイアログにある[さらにコンテンツの抽出(L)]ボタンをクリックしていただく必要があります。

以下の手順を参考にしてくださいますようお願い申し上げます。
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◆多階層にわたるホームページのコンテンツをダウンロードする手順◆

(1)
まず、お好きなホームページの"リンク一覧"または"全てのコンテンツ一覧"を 取得すると、「URLの一覧」というタイトルのダイアログが表示されます。

(2)
そのダイアログ上には、[さらにコンテンツの抽出]ボタンがございます。
さらにコンテンツを抽出したいハイパーテキスト(HTML)にチェックを 付けて、[さらにコンテンツの抽出]ボタンをクリックします。
すると、そのハイパーテキスト(HTML)の中に含まれる コンテンツを抽出することができます。

(2)の操作を何度も繰り返すことで、さらに深い階層のホームページからコンテンツを取得することができます。
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関連項目: Q、目的のコンテンツが抽出できない。