その場合は、以下の機能を代わりにお使いください。

ホームページのリンクの上で右クリックしていただくと、Internet Explorerのコンテキストメニューが表示されます。
そのなかから、[ＤＣさくらで対象をファイルに保存]というメニュー項目を選択してダウンロードを開始していただきますようお願いいたします。

それが不可能な場合は、ＤＣさくらのメニューの[表示]より、[パケットモニターを開く]というメニュー項目をクリックします。 （ＤＣさくらの設定で、パケットモニターが有効になっている場合のみとなります。）
パケットモニターが表示されますので、リスト上に、そのダウンロード先が表示されていないかご確認ください。

さらに詳しい説明は、ＤＣさくらのヘルプの以下の項目を手引きとしてください。
ヘルプの左側ツリーより、[操作の説明]→[ファイルのダウンロードを開始する]の項目を選択します。
そこに記載された方法2〜方法5の機能を代わりに使います。