Webページのリンクの上で右クリックしていただくと、Internet Explorerのコンテキストメニューが表示されます。
そのなかから、[ＤＣさくらで対象をファイルに保存]というメニュー項目を選択してください。そうすると、ＤＣさくらでダウンロードすることができます。

それが不可能な場合は、Windows XPとServer2003のみの機能となりますが、ＤＣさくらのメニューの[表示]より、[パケットモニターを開く]というメニュー項目をクリックします。 （ＤＣさくらの設定で、パケットモニターが有効になっている場合のみとなります。）
パケットモニターが表示されますので、リスト上に、そのダウンロード先が表示されていないかご確認ください。

さらに詳しい説明は、ＤＣさくらのヘルプの以下の項目を手引きとしてください。
ヘルプの左側ツリーより、[操作の説明]→[ファイルのダウンロードを開始する]の項目を選択します。
そこに記載された方法2〜方法5の機能を代わりに使います。

上記のいずれの手順でもダウンロードできない場合は、コンテンツのダウンロードに必要な認証のセキュリティが堅く、それが原因で、ブラウザ以外ではダウンロードできないようになっている可能性が考えられます。

特に、コンテンツの販売サイトでは、一般に、ダウンロードが濫用されないように、セキュリティの壁が厚くなっております。

その際は、ご期待に添えず恐縮ではございますが、ダウンロード先のセキュリティ仕様のため、あしからず、ご容赦くださいますようお願い申し上げます。